Валютные риски не должны влиять на капитализацию банков - УКБС

Ассоциация « Украинский Кредитно - Банковский Союз» обратилась к Национальному банку Украины с предложениями по минимизации влияния валютных рисков на капитализацию банков и соблюдения экономических нормативов . Это позволит сохранить платежеспособность банковской системы , избежать уменьшения регулятивного капитала и не применять мер воздействия за смену нормативов , не связанную с ростом кредитных рисков .

Так , вследствие роста курса доллара США (до 20 %) произошло подорожание всех валютных активов банковских учреждений . Это вызвало повышение уровня экономических нормативов и лимитов , которые рассчитываются на основе соотношения валютных средств в регулятивного капитала банков .

В частности , норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента Н7 (далее - Н7 ) лишь в течение месяца (с 01.02.2014 до 01.03.2014 ) вырос с 22,43 % до 23,30 % и приблизился к максимально допустимого уровня 25 %. Эксперты УКБС отмечают , что рост данного норматива обусловлено исключительно валютными рисками и не связано с увеличением кредитных рисков банковских учреждений . Ведь сумма гривневого эквивалента предоставленного валютного кредита , которая используется для расчета Н7 , ежедневно меняется пропорционально изменению курса инвалюты.
УКБС обратил внимание , что банки не могли спрогнозировать превышение экономических нормативов , поскольку официальный курс доллара США к гривне при составлении государственного бюджета на 2014 год был заявлен на уровне не выше 8,5 грн . / Долл . США .

Одновременно УКБС отмечает , что размер регулятивного капитала банков в условиях обесценивания национальной валюты практически не изменился , поскольку основной капитал в его составе номинируется в гривне , а в валютной компоненты дополнительного капитала входят только резервы I- й категории качества и субординированный долг ( при наличии ) .

Кроме этого , согласно нормативных требований банк должен уменьшать регулятивный капитал на размер превышения норматива Н7 со следующего дня после проведения соответствующих операций ( постановление НБУ от 28.01.2001 № 368). В случае невыполнения данной нормы регулятор может применять к банку меры воздействия в соответствии с нормативно -правовыми актами.

УКБС отмечает , что не связано с кредитными рисками уменьшения регулятивного капитала приводит к искусственному росту других нормативов , которые рассчитываются на его основе. Это увеличивает репутационные риски банков , связанные с установлением текущих лимитов банками- контрагентами для заключения сделок на межбанковском рынке. Вместе с тем , в условиях сложной экономической ситуации банки не могут срочно докапитализироваться для выравнивания нормативов . В связи с этим , эксперты УКБС предлагают упростить процедуру увеличения акционерами уставного капитала банков за счет привлеченных на условиях субординированного долга валютных кредитов.

«Уменьшение регулятивного капитала и применения санкций к банкам , которые не увеличивали кредитные риски , а получили изменение норматива исключительно вследствие валютных колебаний , только ухудшит платежеспособность финучреждений , - отметила Генеральный директор Ассоциации« Украинский Кредитно - Банковский Союз » Галина Олифер. - Для недопущения потерь предлагаем установить временный ( не менее 6 месяцев) мораторий на применение мер воздействия за превышение экономическими нормативами допустимого уровня под влиянием роста валютного курса » .