ЦБ создает теорию вероятности для банков

Банк России намерен оценивать деятельность банков так, как в свое время оценивал при приеме в систему страхования вкладов (ССВ). Кроме того, ЦБ впервые собирается использовать прогнозные показатели по капиталу и доходности при оценке финансовой устойчивости банка, увязав с результатами режим надзора со своей стороны.

Банк России готовит проект указания "Об оценке финансовой устойчивости кредитной организации", согласно которому оценивать деятельность банков он будет, исходя не только из финансовых показателей, но и из качества корпоративного управления и бизнес-планирования, а также прозрачности структуры собственности. Об этом говорится в материалах к выступлению первого зампреда ЦБ Андрея Козлова на XV Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, размещенных на сайте Банка России.

Предусмотрен ряд новых критериев.

В частности, при оценке финансовой устойчивости банка предполагается использование результатов прогнозирования показателей по капиталу и доходности.

Именно показатели этих групп, считает ЦБ, "имеют синтетический характер, и тенденции их изменений в наибольшей мере связаны с тенденциями развития бизнеса кредитной организации". "Прогноз будет создаваться программой на основе определенных моделей",- поясняет директор департамента банковского регулирования и надзора Алексей Симановский. Если прогноз, выданный программой, будет говорить об ухудшении ситуации, то сотрудники территориальных органов ЦБ могут принять решение о снижении оценки финансового состояния банка. В случае ее улучшения повысить оценку сможет только комитет банковского надзора ЦБ. "Неоправданно оптимистичная оценка несет больше риска, чем консервативная",- объясняет Симановский.

Оценка, в свою очередь, будет влиять на режим надзора со стороны ЦБ. "Чем хуже оценка (финансовой устойчивости.- "Бизнес"), тем интенсивнее будет режим надзора",- добавляет чиновник.

"Но решения, выносимые "на основе профессионального суждения", имеют определенную долю субъективизма",- опасаются банкиры. Прецеденты, когда решения ЦБ признавались неправомерными, уже были, например,когда суды признавали победу за банками, не вошедшими в систему страхования вкладов. "Главное, чтобы ЦБ не утратил диалог с самим банком",- считает директор финансового департамента БИНбанка Алексей Китаев.

Алгоритм, по которому ЦБ высчитывает прогноз, должен быть публичным, добавляет он.

Еще одно новшество, которое предполагает ввести ЦБ,- ужесточение границ пороговых значений, используемых для оценки доходности. Регулятор полагает, что вместе с введением прогнозных показателей эта мера позволит на более ранних стадиях выявлять убыточные банки.

"Снижение эффективности деятельности является одним из сигналов снижения качества активов банка либо проявлением недостатков в корпоративном управлении",- говорится в материалах. "Но банк, пытаясь показать установленную доходность, будет меньше средств направлять на создание резервов на возможные потери",- предупреждает банкир, пожелавший остаться неназванным. "А это отразится на снижении его рейтинга и, соответственно, на стоимости привлечений, а в конечном итоге на вкладчиках и заемщиках",- добавляет он.

«Cветофор» Центробанка
В процессе мониторинга финансовой устойчивости банковского сектора ЦБ анализирует отчетность 200 крупнейших по величине активов банков. Для определения пороговых значений, превышение которых может говорить о потенциальном развитии неблагоприятной ситуации в банковском секторе, проводится зонирование показателей. Деление происходит в зависимости от уровня угрозы стабильности банковского сектора, по принципу «светофора»: зеленая зона - «не вызывает опасений», желтая зона- «внимание: возможность формирования неблагоприятных тенденций в деятельности банка», красная зона - «повышенное внимание: возможность неблагоприятного развития событий».

Оксана Кобзева

Инф. b-online