НРА «Рюрик» публикует аналитический обзор банковской системы Украины по итогам 9 месяцев 2015 года

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам 9 месяцев 2015 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

По состоянию на 01 октября 2015 года лицензию Национального банка Украины имели 120 банковских учреждений (в т.ч. 40 банков с иностранным капиталом).

В целом, на дату написания обзора, с начала 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 57 банковских учреждений была введена временная администрация. Относительно 3 банковских учреждений (ПАО «ЧБРР», ОАО БАНК «МОРСКОЙ» и АО «БАНК ВЕЛЕС») решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной администрации.

В целом, по 55 банкам уже было принято решение о ликвидации, в 4 работает временная администрация, относительно одного банка (ПАО «АСТРА БАНК») принято решение о прекращении временной администрации и назначении куратора.

По итогам 9 мес. 2015 года чистые активы банковской системы Украины сократились на 8,2% (107 836,83 млн. грн.) и по состоянию на 01.10.2015 г. составляют 1 208,88 млрд. грн.

В целом, сальдо валютных операций НБУ по итогам 9 мес. 2015 года был отрицательным (‑82,35 млн. долл. США), а по итогам непосредственно III кв. 2015 года − положительным (+250,35 млн. долл. США). В течение последних месяцев Регулятор преимущественно приобретал валюту на межбанковском рынке с целью пополнения золотовалютных резервов.

Объем предоставленного Регулятором рефинансирования банковским учреждениям в течение 9 мес. 2015 года составил 61,21 млрд. грн. по средней процентной ставке 23,68% годовых. Обеспечением по данным операциям выступают в значительной степени государственные облигации Украины.

Динамика активов БСУ в 2015 году определяется несколькими наиболее важными факторами, среди которых ликвидация ряда проблемных банковских учреждений и значительный отток клиентских средств наряду с существенной девальвацией национальной валюты (особенно в I кв. 2015 г.), которая обусловила относительное увеличение остатков валютных активов. По состоянию на 01 октября 2015 года доля валютных активов в совокупных активах составляла 47,71%, в то время как 01 января 2015 года − 43,73%.

Кредитная активность банковских учреждений в течение 9 мес. 2015 г. оставалась низкой, что обусловлено сокращением ресурсной базы, ухудшением кредитоспособности заемщиков и высоким уровнем неопределенности относительно дальнейшего экономического развития. Это, в свою очередь, заставляет банковские учреждения более внимательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитование, предпочитая инвестированию средств в ценные бумаги.

В течение 9 мес. 2015 г. объем клиентского кредитного портфеля сократился (на 9,47% либо 95 334 млн. грн.) и по состоянию на 01.10.2015 г. составил 911,02 млрд. грн. Доля валютных кредитов в кредитном портфеле остается высокой (55%). При этом, около 1/5 валютных кредитов были предоставлены населению (в т.ч. значительная доля валютных кредитов была предоставлена еще в 2008-2009 гг. на приобретение и строительство недвижимости).

В течение 9 мес. 2015 г. объем средств, инвестированных в ценные бумаги, увеличился на 1,5% (2,49 млрд. грн.). В то же время, объем ОВГЗ в собственности банков сократился на 11,71 млрд. грн. до 81,73 млрд. грн. Одними из ключевых держателей ОВГЗ остаются государственные банковские учреждения, а именно АО «Ощадбанк» и АО «Укрэксимбанк».

Важно заметить, что за этот же период объем ОВГЗ в портфеле НБУ увеличился до 374,24 млрд. грн. (+56,11 млрд. грн. или +17,64%). Таким образом, в собственности НБУ находится почти 75% ОВГЗ в обращении (69,5% по состоянию на 01.01.2015 г.)

Опережающий темп роста объема ОВГЗ в портфеле НБУ наряду с увеличением общего объема ОВГЗ в обращении может быть основанием для вывода о том, что Нацбанк выступает едва ли не единственным участником покрытия дефицита государственного бюджета на внутреннем рынке, в то время как другие финансовые учреждения предпочитают избавляться этих государственных бумаг.

При этом, привлекательность ОВГЗ для коммерческих банков по-прежнему обусловлена преимущественно возможностью получать кредиты рефинансирования от НБУ и привлекать средства на межбанковском рынке под их залог.

Объем депозитных сертификатов НБУ в портфеле банков в течение 9 мес. 2015 г. вырос более чем вдвое до 47,24 млрд. грн. Такая динамика свидетельствует о том, что в банковской системе пристутствуют значительные излишки ликвидности, однако эта ликвидность является краткосрочной, а основным инструментом ее абсорбирования сегодня являются депозитные сертификаты. Наряду с этим, изъятие Регулятором из банковской системы ликвидности с помощью депозитных сертификатов, высокая ставка доходности по которым сохранилась и после снижения показателя учетной ставки с 27% до 22%, создает, в определенной степени, сдерживающее влияние на возобновление кредитной активности банковских учреждений.

Объем высоколиквидных активов Банков в течение 9 мес. 2015 увеличился на 16,6% (25,81 млрд. грн.) и по состоянию на 01 октября 2015 г. составляет 181,45 млрд. грн. Структура высоколиквидных активов представлена следующим образом: наличные средства и банковские металлы − 16%, средства в НБУ − 12% и корсчета в других банках − 72%. По мнению НРА «Рюрик», увеличение объема высоколиквидных активов в определенной степени обусловлено переоценкой остатков средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах, а также привлечением рефинансирования от НБУ.

В течение 9 мес. 2015 г. совокупный объем клиентского портфеля БСУ сократился на 34,48 млрд. грн. и по состоянию на 01.10.2015 г. составляет 643,26 млрд. грн. Признание неплатежеспособными ряда банковских учреждений, в частности I группы по классификации НБУ, значительно повлияло на нисходящую динамику показателя.

По срочному характеру преобладают краткосрочные депозитные вклады сроком до 1 года. Следует отметить, что с начала 2014 года существует тенденция уменьшения объема срочного ресурса.

Учитывая высокие значения учетной ставки НБУ и стоимость ресурса на межбанковском рынке, а также ограниченность доступа к внешним источникам фондирования, средние процентные ставки по вкладам с начала года демонстрировали тенденцию к росту. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.10.2015 г. составляют 15,2% и 7,3% соответственно (12,8% и 8,6% в начале года).

При этом, процентные ставки по вкладам банковских учреждений, имеющих дефицит ликвидности и ограниченный доступ к кредитам рефинансирования со стороны НБУ, значительно превышали процентные ставки других банков (особенно по вкладным счетам физических лиц), что негативно влияло на общую эффективность работы БСУ. Значительный рост процентных ставок по вкладам физических лиц можно было наблюдать у потенциально проблемных банков, в которые в дальнейшем была введена временная администрация.

Учитывая значительные объемы докапитализации ряда банковских учреждений и исключение из порядка расчета статистических показателей НБУ банков, признанных неплатежеспособными, объем собственного капитала БСУ течение III кв. 2015 г. увеличился на 37,63 млрд. грн. и по состоянию на 01.10.2015 г. составляет 124,93 млрд. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.10.2015 г. несколько превышает предельно установленный минимум и соответствует 13%

По итогам 9 мес. 2015 г. финансовый результат БСУ был отрицательным. Так, чистый убыток платежеспособных банков за указанный период соответствует (-) 51 530 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам 9 мес. 2015 г. обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что, в свою очередь, вызывает необходимость дальнейшего формированию резервов. Объем сформированных резервов по итогам 9 мес. 2015 г. составляет 92 995 млн. грн.

Совокупный объем доходов украинских банков за 9 мес. 2015 г. составил 153 457 млн. грн., объем убытков – 205 685 млн. грн. По результатам 9 мес. 2015 г. количество убыточных платежеспособных банков составило 38 из 123 учреждений, подавших отчетность в НБУ. Около 60% общего объема убытков приходится на 3 банковских учреждения. Прибыль получили 85 из 123 учреждений, подавших отчетность в НБУ.