РТС изменяет с 15 сентября алгоритм расчета вариационной маржи на срочном рынке FORTS

МОСКВА, 4 сентября. //. РТС изменяет алгоритм расчета вариационной маржи на срочном рынке FORTS, говорится в сообщении биржи.

В частности, с 15 сентября /начиная с клиринга 15 сентября/ клиринговым центром РТС будет скорректирован алгоритм расчета вариационной маржи по всем фьючерсным контрактам, шаг цены которых привязан к долларам США. Такое решение принял комитет по срочному рынку РТС.

Вариационная маржа по сделкам с такими контрактами будет рассчитываться следующим образом: Округл[[P расч – P сделки]/ MinStep * StepPrice; 2] * kol,

где StepPrice – курс ЦБ * Vol – рублевая стоимость минимального шага цены, курс ЦБ берется с точностью до 4-х знаков после запятой,

MinStep – минимальный шаг цены контракта,

P расч - расчетная цена данной торговой сессии,

P сделки - цена сделки,

Vol – количество базового актива в контракте,

Kol – количество контрактов в сделке,

Округл [x;y] – функция математического округления до y знаков после запятой.

/Конец/