Проект IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» 22-24 травня провів  3-денний семінар «Основні принципи розробки продуктів індексного страхування» для представників страхового ринку України за участі спеціально запрошеного експерта з індексного страхування Групи Світового Банку, актуарія, Шадрека Мапфумо.

Під час заходу пан Мапфумо поділився я з учасниками практичними навиками щодо розробки різноманітних продуктів індексного страхування на прикладі реальних даних та провідних актуарних моделей.

Шадрек Мапфумо є експертом та консультантом з питань індексного страхування. Впродовж 13 років він консультує фінансові інституції та страхові компанії у питаннях індексного страхування аграрного сектору у країнах Африки, Азії та країнах Карибського басейну. Пан Мапфумо отримав ступінь магістра в сфері актуарних досліджень Австралійського Національного університету, а також є сертифікованим спеціалістом з перестрахування британського університету фінансів та страхування Чартеред (Великобританія).

Нові можливості для України

Захід було проведено за підтримки із Міністерства аграрної політики та продовольства України, про що наголосила у вступній промові Олена Ковальова, Заступник міністра аграрної політики та продовольства України.  Олена Ковальова, Заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зазначила, що сільське господарство України є галуззю із вищим ризиком порівняно з іншими галузями національної економіки. Ризик у сільському господарстві полягає у відсутності гарантій отримання запланованих виробничих результатів через негативних вплив природних чинників.  Олена Вікторівна наголосила, що надійна система агрострахування в Україні потрібна агровиробникам задля того, щоб мати можливість за допомогою відповідних інструментів завчасно протидіяти ризикам, пов’язаними з природними чинниками і таким чином запобігати збиткам у виробництві.

“За допомогою таких практичних семінарів, котрі організовує IFC,  провідні страхові компанії України, банки та постачальники, мають унікальну можливість отримати необхідні знання та скористатись найкращим міжнародним досвідом у розробці страхових продуктів індексного страхування та використати набуті навики для подальшої реалізації ефективних рішень аграрного страхування”,-азначила пані Ковальова.

У привітальному слові до учасників Джейсон Пелмар, Голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусії та Молдові звернув увагу на те, що IFC є одним з найбільших іноземних інвесторів в українському агробізнесі. За останні 6 років МФК забезпечила понад $ 900 млн. інвестицій у розвиток аграрного сектору в Україні. Сьогодні сільськогосподарські інвестиції займають третину загального портфелю інвестицій IFC в Україні.

Джейсон Пелмар зауважив, що у сільському господарстві України спостерігається певна схема часткової або повної втрати врожаю зернових, яка виникає раз на 4-5 років, а також катастрофічні втрати, які можуть призвести до повної втрати врожаю - раз на 20-30 років. На жаль, ніякі спостереження та дослідження не можуть дати точну відповідь, коли відбувається така небезпека. Страхування сільського господарства залишається єдиним ефективним інструментом, який не тільки може покрити втрати, які аграрний бізнес відчуває через зміну температур, але також забезпечує його стабільний розвиток, будучи спроможнім отримати доступ до фінансування.

Джейсон Пельмар  нагадав, що одна з ініціатив розвитку сільськогосподарського страхування, започаткована Проектом IFC в Україні - це індексне страхування.  Партнерська програма із Syngenta, яка стартувала в 2016 році в 3-х областях, сьогодні охоплює вже 9 областей України (Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська області) та покриває ризики по 7 сільськогосподарським культурам. Партнерська програма продемонструвала, що індексне страхування має великий потенціал в Україні, і попит з боку фермерів зростає із кожним роком.

Принципи індексного страхування

Семінар «Основні принципи розробки продуктів індексного страхування» є продовженням роботи щодо освоєння новітніх технологій в сфері індексного страхування, яку було розпочато влітку 2017 року. Перший 3-денний семінар зібрав представників із 38 провідних страхових компаній, а також сюрвеєрських компаній, представників перестрахового ринку та держави. Тоді на семінарі "Стратегічні рішення зі страхування індексу в сільському господарстві" Шадрек Мапфумо поділився досвідом щодо основних концепцій індексного страхування.

Другий семінар «Основні принципи розробки продуктів індексного страхування» мав більш практичний характер. Шадрек Мапфумо забезпечив глибоке занурення в основи моделювання індексних продуктів.  Учасники вже в перший день отримали завдання та працювали на своїх компьютерах, робили домашні завдання, освоювали на практиці знання міжнародного рівня.

Шадрек Мапфумо зазначив, що з кожним роком індексне страхування набуває вагомого впливу на розвиток агрострахування в усьому світі. Цей вид страхування є інструментом, котрий допомагає сільгоспвиробникам запобігати фінансовим втратам, пов'язаним із наслідками впливу екстремальних погодних умов (посухи, засухи, заморозків, нестачу або надлишок опадів).

Індексне страхування від традиційного відрізняється тим, що гарантією виплати відшкодування є відповідний погодний параметер до заданого індексу.  Наприклад, біологічний температурний мінімум для кукурудзи становить 80С, що зафіксовано в страховому договорі.  При індексному страхуванні кукурузи від критично низьких температурних показниках, при зниженні тепмератури нижче 80С, агровиробник автоматично отримає страхове відшкодування.

Важливим є те, що при індексному страхуванні формується спрощений підхід до оцінки збитків та оформлення виплати відшкодування.  Процедура передстрахового огляду посівів та огляд поля при врегулюванні збитків не відбувається. Це є істотною перевагою для обох сторін – аграрія та страховика. 

Питання базис-ризику, з яким постійно стикається агростраховий ринок у всьому світі при реалізації програм індексного страхування також було розглянуто на семінарі. Ризик Базису це ситуація, при якій аграрій має фактичну втрату врожаю, але при цьому тригерний рівень індексу не досягнуто. Або відбувається зворотня ситуація, коли фермер отримав гарний врожай, але погодні показники демонструють рівень, нижчий за тригер. В такому разі страхова компанія повинна сплатити відшкодування при відсутності фактичної втрати врожаю.  Виникнення ризику Базису  призводить до недовіри із боку агровиробників та страждає репутація страхової компанії, хоча всі параметри страхового договору виконано.

Шадрек Мапфумо пояснив, що із розвитком технологій, питання базис-ризику сьогодні вирішується на користь всіх сторін. Справа в ресурсі погодних даних та якості даних. Із року в рік супутникові дані стають  дедалі доступнішими та мають високу якість. Дані погодних станцій мають набагато вищу якість, що також дає змогу створювати якісні страхові пропозиції для агровиробників. Саме якість даних, на основі яких розраховується тригер в індексному страхуванні і є основою якісного страхування.

Джерела даних для індексних продуктів

Моделюючи індексні програми, використовуються три основні ресурси даних, це – погодні дані, дані щодо врожайності сільськогосподарських культур та дані щодо збитковості. Індексне страхування вимагає масиву погодних даних за 10-20-30 років. Шадрек Мапфумо пояснив, що якісні дані є проблемою всіх країн, що розвиваються. Далеко не в кожній країні є необхідний обсяг даних. Це питання вирішується актуаріями, які впроваджують інноваційні моделі оцінки та обробки даних.

В Україні ми маємо дані достатньо високого рівня як по врожаю, так і по погоді. До того ж, на ринку представлено достатньо міжнародних компаній, які пропонують погодні дані високого рівня розширення, які дають можливість моделювати ризики для кожної локації із зумом 3х3 км.

Питання новітніх технологій в агровиробництві вирішується через використання спеціальних математичних моделей. Ці моделі, базуючись на врожайності останніх років коригують врожайність 30-ти річної давності так, ніби раніше використовувались технології сьогодення. 

Алгоритм моделювання індексних продуктів

При вирішенні практичних завдань на семінарі, учасники почали вивчати моделі побудови індексних продуктів на основі симуляційних даних, а потім під вже зрозумілий алгоритм використали дані України.

Практична робота розпочалась із розгляду найпростіших моделей індексного продукту, коли страхове покриття базується на одному погодному параметрі.
Було розглянуто симуляційні моделі, коли в різні роки при однаковому показнику опадів протягом 7 днів, в один із років аграрій втратив врожай, а в інший ні.  Справа в тому, що за умов одного року температурний режим був 17-200С, а в інший рік – 30-340С.  Зрозуміло, що при високих показниках температури випаровування набагато інтенсивніше, що спричинило температурний шок для сільськогосподарських культур та втрату врожаю. На цьому простому прикладі учасники семінару впевнились, що лише одного параметру для моделювання якісного індексного продукту не достатньо.

Кожна нова модель, яку практично опрацьовували учасники семінару, була складніша за попередню. Протягом семінару Шадрек Мапфумо дав поглибленні практичні знання українським спеціалістам як формувати спрощені моделі, такі як: Індекс за кількістю посушливих днів, Індекс за кількістю посушливих днів під час фази проростання, Індекс за сукупним показником кількості опадів та засухи під час фази проростання, 3-фазний індекс за сукупним показником кількості опадів та засухи, Декадний індекс засухи, Комбінований індекс засухи та Зважений індекс засухи. 

Кожен учасник отримав електроні версії в Excel та опрацьовували індексні алгоритми на своїх персональних комп’ютерах. Найважливішим завданням семінару «Основні принципи розробки продуктів індексного страхування» було донесення ключових принципів дизайну індексних продуктів. Далі, в залежності від регіону, культури, погодних ризиків та наявних погодних даних учасники можуть створювати будь-які індексні пропозиції для аграріїв України.

Розробка новітніх індексних пропозицій допоможе зменшити сільськогосподарські ризики для фермерів, і, отже, збільшити доступ до фінансів агровиробникам України.

Страховики зможуть скористатися практичнми навиками щодо розробки продуктів індексного страхування, отримані від експерта з індексного страхування Світового Банку, пана Шадрека Мапфумо для розробки більш якісних та доступних продуктів страхування для українського ринку. Використовуючи найкращі світові практики та підходи до розробки продуктів індексного страхування, українські страхові компанії будуть готові   запропонувати агровиробникам України запобігти фінансовим втратам, пов'язаним з наслідками екстремальних погодних явищ, навіть в умовах глобальних  кліматичних змін.
 
Ірина Головко, експерт із аграрного страхування
За матеріалами Проекту IFC “Розвиток фінасування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії”